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电子交易期权定价

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19.10.2020

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1: 曾慧;浅谈期权定价模型在股票定价中的应用[j];商业研究;2004年21期 2: 扈文秀,刘相芳,尹海员;不可交易标的资产的实物期权定价方法[j];系统工程;2005年02期 3: 戴锋,丁锐,秦子夫;无分红股票期权的构造定价模型[j];管理科学学报;2005年05期 4: 杨宝臣;张玉桂;姜中锡;;基于凸度的套期保值模型及分析[j];管理 1: 徐云;具有交易成本的最优投资组合及极限定理[D];新疆大学;2004年 2: 刘韶跃;数学金融的分数次Black-Scholes模型及应用[D];湖南师范大学;2004年 3: 邓国和;市场结构风险下双指数跳扩散模型期权定价与最优投资消费[D];湖南师范大学;2006年 4: 李超杰;基于波动率、执行价格、交易成本的期权定价研究及应用 美式期权,是指可以在成交后有效期内任何一大被执行的期权,多为场内交易所采用。 举例说明: (1)看涨期权:1月1日,标的物是铜期货,它的 《期权定价实验教程》的指导思想是通过模型的算法实现,加强学生对有关定价模型的深入理解,并通过算法实现来提高学牛未来使用模型,特别是进入业界后运用模型进行交易的能力。期权定价就是最重要也是最具代表性的内容。 关键词: 彩虹期权; 期权定价模型; 二叉树 中图分类号: F830. 9文献标识码: A文章编号: 1673- 162X( 2006) 04- 0034- 03 1973年, 美国金融学家 lack和Scholes在有效市场和股票价格满足几何布朗运动等假设条件下, 用连续交易保值策略推导出著名的Black- Scholes股票期权定价模型 CEV模型下有交易成本的期权定价 秦洪元 郑振龙 (厦门大学金融系 厦门 361005) Option Pricing with Transaction Costs under CEV Model Hongyuan Qin Zhenlong Zheng (Department of Finance, Xiamen University, Xiamen, 361005) 作者简介: 秦洪元:厦门大学金融系 厦门 361005 电子信箱:hongyuanqin@sohu.com。

《期权波动率交易策略》翻译组. 2014年8月. 目录 ===== 期权波动率交易策略 . 中译本序. 作者简介. 第1章 期权交易员最重要的工具. 1.1 你的目标是不要切断自己的手. 1.2 布莱克-斯科尔斯模型:期权定价模型之父. 1.3 定价模型的基本要素. 第2章 概率及其在期权

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