python量化回测 - 云+社区 - 腾讯云 用于回测的Python交互K线工具. 感谢moonnejs的分享！ 开发思路个人研究量化，用vn.py回测和研究策略。 发现最痛苦的事情就是写完一个策略后，根本没法方便地检查自己的交易逻辑。 每次打印日志之后，翻日志再找其他k线工具来校对，这个过程简直泪流满面。 MultiCharts - 程序化交易软件 MultiCharts，专业程序化交易软件，支持股票、期货、期权，提供量化分析选股，能自由编写策略，实现准确的数据回测，稳定执行自动交易期货和股票，在众多职业操盘手使用下，无疑是最好的程序化交易选 … 市场择时的6种方式 - 知乎 - 知乎专栏 【摘要】市场择时是一个极具争议和诱惑的话题，本文整理介绍了6种常见的择时方式，希望为择时研究提供一些框架和思路。最近无论是和朋友聊天，还是和机构沟通，被问得最频繁的问题是：是否做过市场择 … 【手把手教你】动量指标的Python量化回测_pandas
具体策略设臵如下：在高管增持公告后一日进行买入操作，并分别 进行短期及中长期持有（持有期分别为1、2、3、5、10、20、30、40、60日），并以 持有期最后一日的股票收盘价卖出，计算相应持有期的累积绝对收益和超额收益，超额
用于回测的Python交互K线工具. 感谢moonnejs的分享！ 开发思路个人研究量化，用vn.py回测和研究策略。 发现最痛苦的事情就是写完一个策略后，根本没法方便地检查自己的交易逻辑。 每次打印日志之后，翻日志再找其他k线工具来校对，这个过程简直泪流满面。 挖掘Alpha因子、评价Alpha因子、改进Alpha因子是量化投资者职业生涯永恒的奋斗目标，而一套严密有效的因子分析体系是这一切的基石。“不以规矩，不能成方圆”，没有系统的因子分析体系，Alpha研究举步维艰，难以筑起量化研究的高楼。萝卜投资结合国内外量化研究经验，从量化投资者实际需求 回测好，为什么实盘不靠谱？这里其实有很多的坑，不用钱买点教训，你是不会明白的。有经验的量化交易员，都是用钱磨炼出来。把你的回测慢慢贴近实盘，让回测结果越来越可靠。 本文为量子金服约稿文章。 目录. 实例复盘; 问题在哪？ 量化理论和模型; 1 现在的交易策略探讨 - 宏观： 国际：贸易停滞，贸易摩擦 国内：经济活动萎缩 微观：股市成了支持实体的抽血机 策略：股债28开 现在就是8份债里3份想关联转债。就是不知道摊大饼配可转债呢，还是就买几个转债基金算了。 大家觉得怎么样？给点建议 Wind 回测平台 是基于Wind 量化API 进行策略历史回测的平台。实现了以下功能： 用户可在擅长的平台上开发策略（Matlab、R、VBA、Python、C++、C#等），利用Wind 回测系列函数进行策略回测。 策略代码完全归用户所有，Wind只保留最终回测结果。 对于短线追涨策略可以简单粗暴地选择当日涨幅超过5%的股票进行买入，第二日开盘卖出或到止损位卖出，并没有太多的技术细节，再计算一下胜率概率，就能知道我们要不要短线追涨。 下文我们将以中线追涨为例，进行建模和程序实现。 本文主要介绍在执行回测时，成交撮合价格如何设置以及有哪些设置方式。 当我们新建一个模板策略时，我们默认情况是如下设置： 即买入以开盘价成交，卖出以收盘价成交。这样就决定了交易引擎在回测过程中按照哪个价格来进行撮合。 这样设置后，所有的订单都会按照这样的参数发挥作用，那
回测本身也许会因为数据上已知和未知的错误而产生问题。 获得高质量的历史数据并不只是花钱买下来然后装进系统那么简单。 对于交易商来说，一旦他们决定交易哪种资产，第一步就是考察其数据是否可以被获得。
python量化回测 - 云+社区 - 腾讯云 用于回测的Python交互K线工具. 感谢moonnejs的分享！ 开发思路个人研究量化，用vn.py回测和研究策略。 发现最痛苦的事情就是写完一个策略后，根本没法方便地检查自己的交易逻辑。 每次打印日志之后，翻日志再找其他k线工具来校对，这个过程简直泪流满面。 MultiCharts - 程序化交易软件 MultiCharts，专业程序化交易软件，支持股票、期货、期权，提供量化分析选股，能自由编写策略，实现准确的数据回测，稳定执行自动交易期货和股票，在众多职业操盘手使用下，无疑是最好的程序化交易选 … 市场择时的6种方式 - 知乎 - 知乎专栏
一个量化策略定义为日k线收盘价大于均线时买入，反之卖出。由于日k线的收盘价在当天交易结束前表现为最新价，它随着行情的变动而变化，盘中的日收盘价以及由此计算出来的均线价格也会变动。当最新价离均线价格非常近时，就会出现盘中的日收盘价忽而高于均线
从零开始学量化（四）：用python写一个择时策略回测. 本篇给出写择时策略回测的详细步骤，并用代码展示全过程，代码用python写，数据和代码后台回复"择时"获取，可以自己测试。 择时策略根据百度百科的解释，择时交易是指利用某种方法来判断大势的走势
- 使用行业领先因子分析、策略模拟、投资组合优化和投资组 合归因特征，将定量洞察叠加到基本思想上。 - 通过ClariFI全套功能（这些功能包括筛选、回测、事件研 究、投资组合构建、优化和投资组合归因）整合，提高运营 效率并加快构思速度。
围绕这两个问题,众多学者和业界研究员进行了大量的研究分析,研究表明,没有任何一种策略可以保证投资者获取稳定的超额收益,正如本文对部分量化策略回测研究所得,某些策略可以在特定的市场形态下获取高额收益但在另种市场形态下却损失惨重,也有一些策略 MagicQuant主要可以帮助金融工程师完成的是前两个任务一是基于数学统计模型进行程序化交易；二是通过高频算法交易降低交易成本；具体来说，MQ软件可以帮助金融工程师实现了量化策略的建模、回测、调优、运营、实盘交易的全生命周期。 （1）、近期期货论坛将新创一版面，将论坛量化源码库中经典与盈利不错的策略进行官方优化与升级，形成完整可实盘策略； （2）、论坛官方与mc及tb合作推广期货量化。通过期货论坛开通期货账户并绑定上面两家中的任一家均可享受论坛的优惠政策与服务； 全天候策略最初是由全球最大对冲基金——桥水基金(Bridgewater)的创始人Ray Dalio基于风险平价(Risk Parity)提出的，风险平价的意思是在资产配置中包括不同类的资产，例如股票、债券、商品、黄金等，并使这些资产所代表的风险保持均衡。通过这种组合资产配置，采用这类策略的基金可以"在相当长的 左图是且慢官方的策略回测利率 右图是微信中的跟车提醒 如今的账户 我从去年 5 月份开始在『且慢』中跟着「长赢指数投资计划」分批购买基金，基本原则是低买高卖，大家可以看到目前只浮亏了 0.27%，而在『蛋卷基金』中有一些基金是我在牛市尾巴上买的 金瑞期货股份有限公司招聘量化交易策略师,工作地点：广东省深圳市,职位类别：全职,招聘人数：2人,职位要求：工作职责：1、负责对冲交易策略设计、开发、回测和实盘交易，包括但不限于高频交易，算法交易，统计套利，事件套利，可转债套利，期指套利及大宗商品交易等；2、负责量化对冲类 "2019年的全球经济将面临巨大的挑战。" 宜信财富资产配置策略研究负责人李琳博士在日前发布的《宜信财富2019年资产配置策略指引》（以下简称《指引》）中表示，投资人今年要关注两个"拐点"的出现：一是美国经济增长的"拐点"将在年中或会出现，呈现明显回落；二是主要央行对市场流动